日本股票交易员
有这么一家公司招股票交易员。
因为股市瞬息万变，操盘手法若不顺势应变，则容易被动。
尽管有时会碰上越是简单越是臭招而战果却越是辉煌的情况，但其实质是没有遇到强硬对手而已。
具体分析起来，庄家操盘手在运用一些惯常的做盘手法的同时，偶尔也会运用一些特技，具体如下： 1、拆庄。
在进货阶段如果有人碰庄，则应立即果断地把股价拉起，对方若下砸则通吃，从而加快进货速度；对方若抢货则暂且观望，然后再视对方的资金实力和进货数量来调整自己的操作策略。
2、冻筹。
在拉升阶段的出货意识是不容放松的，此时只须用少量资金滚动拉抬并制造有明显规律的走势，即可以吸引不少买盘来增强市场买气，然后再突然改变原有规律进行逆势派发，从而在加快自身派货的同时，也更好地把市场上很大一部分短线筹码冻结了起来。
3、作势。
当遇上大盘大跌时，正常的操作手法已不能适用。
此时如果资金充足，则应果断坚决地逆势将股价拉起，以求能最大限度地降低抛压，并待大盘走稳之后再想其他办法脱身；此时如果资金缺乏，则应在下方多价位埋下大手笔买单，然后再尽全力下砸，以求能在降低成本的同时也降低抛压，但若尾市大盘企稳的话，则必须果断地将股价拉起，或在第二天再以跳空高开来拉起股价。
4、借图。
如果在前期曾有某只庄股的走势倍受市场关注，那么在运作自己控筹的个股时可以模仿该庄股的走势，这样容易引起大量的跟风盘，但在后期的关键阶段应夸张地运用这种趋势性走势，从而达到吸筹或派发的真正目的。
譬如1998年深锦兴借轻纺城的跳水走势完成震仓。
1999年长城电工借华资实业的逼空走势完成出货等案例，都是经典性的，值得反复玩味。
券商资管股票交易员有没有多日择时
做交易员情绪需要很稳定。
就像我曾经连续一周每天赚1000美元，就傻到认为自己一个月能赚2万美元，这个东西虽然有一套系统和严格的风险控制存在，但其实很多时候也是赌博，正所谓，只要你还在赌，这个钱就不是真正属于你。
坦白讲，现在市场已经很差了，做美股交易员和大行情关系不大，可做多可做空，但是现在其实已经是这行的冬天了。
以前经济景气的时候，散户很多，我们为做市商和机构提供了股票的流通性，我们去一支股票里压单一个来回赚几分钱每股，每天高频率的交易，利润很可观了，但是现在美国人都失业了，谁还有闲钱买股票。
这部分利润我们都很难拿到，而且手续费越来越高。
我们公司以前月薪7-8万，10来万的很多啊，现在大概也就2万左右。
不是水平的问题，是大环境的问题，现在想在美股中赚钱，你是在和摩根，花期这些顶尖操盘手抢钱，看准了跟着他们屁股后面是能捡钱钱，但是绝不容易也不多。
而且做这行容易掉头发，我老板和我总监都掉了好多头发。
我们公司总监才28岁，他前年的时候差不多有6万美金一月，现在很难达到一万。
这就是行情。
2005年12月8日,瑞穗证券公司一名交易员接到一个客户的委托,？
【解答】乌龙事件知多少 啥叫“乌龙指” 股票中的“乌龙指”是指股票交易员、操盘手、股民等在交易的时候，不小心敲错了价格、数量、买卖方向等事件的统称。
历史上曾出现了多起“乌龙指”交易，这些“乌龙指”使得有人赚了大钱，也使得有人血本全无。
【历史上的“乌龙指”】 日本瑞德证券“乌龙指” 2005年12月8日，瑞穗证券交易员在对在东证新上市的人才服务公司J-Com下单时，误把“1株61万日元”输入为“61万株1日元”，在1分25秒后发现错误时，瑞穗交易员登录东证系统，几次尝试取消都未成功，之后不到8分钟时间内交易全部达成，瑞穗出现巨大损失。
瑞穗证券因此要求东证赔偿400多亿日元。
2009年12月4日，由于东京证券交易所系统出现问题使股票下单出错后无法取消造成巨额损失，东京地方法院判决东证赔偿瑞穗证券107亿日元（1美元约合88日元）。
美交易员“乌龙指” 道指暴跌千点 2010年，彭博通讯社、美国国家广播公司财经频道等财经媒体曾报道，根据多个消息来源，在美国东部时间2010年5月6日下午2时47分左右，一名交易员在卖出股票时敲错了一个字母，将百万误打成十亿，导致道琼斯指数突然出现千点的暴跌。
海尔认沽“乌龙指” 股民820元变56万 2007年3月8日，南京一股民以1厘钱的价格买到收盘价近0.70元的海尔认沽权证，资金瞬间从820元变56万，一天炒出了700倍的收益！ 可以说是新中国成立以来罕见的金融地震。
327品种是对1992年发行的3年期国债期货合约的代称，是颇为活跃的炒作题材。
万国证券在劫难逃，如果按照上交所定的收盘价到期交割，万国赔60亿元人民币；如果按照151.30元收盘价平仓，万国亏16亿元。
第二天，万国证券发生挤兑。
1996年4月，万国不得不与它当年最强劲的竞争对手申银证券公司合并。
都说给我一个支点，可以撬动一个地球。
在中国的市场，给我20亿资金，26秒就可以办成，可以撬动一个寂静的大市场！现在你我都不得不相信这确实是一个事实！ 无独有偶，光大初生牛犊不怕虎，摊上了这次的事情！期货空头爆仓60亿，多头追进的套死一大片！这或者也侧面反应了一个市场的成熟度，不成熟的中国市场还需要大风大浪，不经历风雨，无法见彩虹！【回归事实】 16日下午，光大证券公告称，公司策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题，似乎表明套利交易乌龙为系统问题所致，不存在人为过失。
知情人士则透露，把买入股票数量由万股误操作成万手，只是导致市场异动的表面原因，其实背后还有更大乌龙，这笔套利交易并不是光大证券的真心操作。
真实的情况是，8月16日上午11时许，光大证券策略投资部对其内部台湾团队开发的投资模型进行测试。
由于忽视了测试环境为实盘交易系统，加之测试时，把拟买入3000万股误搞成3000万手。
“该部门的交易团队成员由来自台湾的人士组成。
由于大陆股市和台湾市场每笔股票交易数量单位差异，光大证券原本模拟测试交易变成实盘买卖，实际交易数量被无形放大100倍。
”知情人士如此描述乌龙产生的真实原因。
具体情况为，光大证券策略投资部拟购买3000万股50ETF，每份约1.64元，错下单为3000万手，此举引发ETF基金自动购买成分蓝筹股及其他程序化交易的资金迅速跟进，银行石油等大蓝筹瞬时涨停，指数旋即大涨。
光大证券策略投资部模拟交易测试下单金额230亿，实际成交72亿。
涉及股票150多只。
这一结论已被公司写进上报证监会的自查报告。
静待谁来为这次时间买单吧……【借花献佛，再次晓看市场】： 第一，午后市场回落，光大这票干得真是太棒了。
试想哪个国家的资本市场能被一家券商搞死搞活？而且散户在这一事件中的弱势地位更加明显，这也正好显露出，T+0制度的重要性。
否子机构永远能够通过期指、融券进行实际T+0，而散户只能看着高位砸下来的A股默默流泪。
现在就看谁来为这件事儿买单了，光大这么一搞，券商业内估计要得罪不少人，早盘爆仓的空头66亿，午后套牢的多头数量也不会小，一堆损失惨重的投资者如果起诉光大证券，可能当年国债期货事件时的惨剧又要上演了，加上今天股指交割日，光大连带着中金一起坑了，所谓坑爹货也不过如此了吧。
今天不少券商开始建议严办、并且交易作废——就跟上次国债期货的结局一样。
但是这种处罚结果未免打耳光，就看最终是谁来为市场的闹剧买单。
第二，要是纯从技术上看，那么今天的走势就算是歇菜，超长上影线，加上中小板创业板的破位下行，这是假的黑色周五碰上了真的黑色周五，下周估计市场还是要在弱市中寻求修复，再跌一跌的概率也不小，这样一搞，周二的长阳突破就显得即多余也没有意义，特别是周五暴走之后，市场人气短时间难以恢复，多头高位套牢盘将成为未来长期难以逾越的障碍。
光大这次事件一搞，反弹情绪基本上被耗光了，市场的犹豫不决会进一步加剧，未来一周向下调整的幅度预计会很大，如果监管层有点责任感，那么周末就该放点利好出来托市。
否则下周恐怕就是血雨腥风的走势了。
总的来说，今天真的是很戏剧性，A股至今没遇到过这种走势，并且直接暴露出了市场的软肋和亟待...
为什么美股日内交易员要上班
其实它们的主要区别就是手续费计算方式不同刷单的手续费便宜，买进后，即使同样的价位卖出，都有可能赚钱。
正因为这样的计费方式，刷单交易员就专门找那种成交量大，几乎没有波动幅度的股票，在几乎相同的价位买进卖出，从中赚取每股非常薄的利润。
这种做法是以量取胜。
超短线交易员和波段交易员他们的手续费计算方式是一样的，都比刷单的做法要贵的很多。
所以就需要他们能够捕捉到更大的幅度来赚取利润。
其实超短线交易和日内波段交易并没有明显的界限，就是因为每个人的成功交易策略不同。
有的人愿意做时限长些的，即波段；有的人见利就走，即超短线交易。
附图：上部分为刷单股票的特征，下部分为短线/波段股票的特征