股票银行破产
如果银行破产,股票账户的钱是不是最安全..
你说的很有道理，，存钱相当于借钱给银行，托管完全不同，如果银行破产，首先还托管，然后债务，然后投资人，一般来说投资人什么钱也没有了。
。
主要要查查合同条文，有时为了比活期利率高又和证券公司另订合同，买活期宝类似产品。
虽然风险低，但是还是比活期存款高，更比托管高。
。
市场经济的所有行为都有合同条文的。
存款貌似没合同实际也是有的。
去查查，就知道风险高低了。
。
破产时应该赔多少钱了...
巴林银行破产的原因
从里森个人的判断失误到整个巴林银行的倒闭，伴随着金融衍生工具成倍放大的投资回报率的是同样成倍放大的投资风险。
这是金融衍生工具本身的“杠杆”特性决定的 著名的巴林银行破产事件堪称金融衍生工具操作失败的经典案例。
此次的中航油事件与巴林银行事件有一个惊人的相似之处，就是高层个人失误导致的机构巨额损失。
必须建立机构高层人员的约束机制是两起事件带给业界的共同启示。
1995年2月26日，新加坡巴林公司期货经理尼克.里森投资日经225股指期货失利，导致巴林银行遭受巨额损失，合计损失达14亿美元，最终无力继续经营而宣布破产。
从此，这个有着233年经营史和良好业绩的老牌商业银行在伦敦城乃至全球金融界消失。
目前该行已由荷兰国际银行保险集团接管。
巴林银行集团曾经是英国伦敦城内历史最久、名声显赫的商业银行集团，素以发展稳健、信誉良好而驰名，其客户也多为显贵阶层，英国女王伊丽莎白二世也曾经是它的顾客之一。
巴林银行集团的业务专长是企业融资和投资管理，业务网点主要在亚洲及拉美新兴国家和地区。
1994年巴林银行的税前利润仍然高达1.5亿美元，银行曾经一度希望在中国拓展业务。
然而，次年的一次金融投机彻底粉碎了该行的所有发展计划。
巴林银行破产的直接原因是新加坡巴林公司期货经理尼克.里森错误地判断了日本股市的走向。
1995年1月份，日本经济呈现复苏势头，里森看好日本股市，分别在东京和大阪等地买进大量期货合同，希望在日经指数上升时赚取大额利润。
天有不测风云，1995年1月17日突发的日本阪神地震打击了日本股市的回升势头，股价持续下跌。
巴林银行因此损失金额高达14亿美元，这几乎是巴林银行当时的所有资产，这座曾经辉煌的金融大厦就此倒塌。
巴林银行集团破产的消息震动了国际金融市场，各地股市受到不同程度的冲击，英镑汇率急剧下跌，对马克的汇率跌至历史最低水平。
巴林银行事件对于欧美金融业的隐性影响不可估量。
事情表面看起来很简单，里森的判断失误是整个事件的导火线。
然而，正是这次事件引起了全世界密切关注，金融衍生工具的高风险被广泛认识。
从里森个人的判断失误到整个巴林银行的倒闭，伴随着金融衍生工具成倍放大的投资回报率的是同样成倍放大的投资风险。
这是金融衍生工具本身的“杠杆”特性决定的。
从巴林银行倒闭案开始，欧美金融界人士开始关注如何约束机构内部成员的个人行为，从而避免由个人行为导致的无可挽回的巨大损失。
业内关于完善监督机制、限制个人权限的讨论一直不曾间断。
VaR风险度量： Jorin在1996年给出了权威的定义，可将其表述为：“在一定的概率水平下（置信度），某一金融资产或资产组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失”。
表示为： Prob=（△ω≥VaR）=1-c 其中，△ω为资产或资产组合在持有期内的损失，VaR为置信水平c下处于风险中的价值。
VaR是一种建立在Downside -Risk 思想上的风险度量方法，它更侧重对影响投资绩效的消极收益的管理，与方差方法相比，更接近投资者对风险的真实心理感受，更适合于在收益一般分布情况下的风险精确计量和管理。
它可以将不同市场因子、不同市场的风险集成一个数值，较准确地测量由不同风险来源及其相互作用而产生的潜在损失，更好地适应了金融市场发展的动态性、复杂性和整合性趋势。
其实质是在一定置信水平下经过某段时间的持有期资产价值损失的单边临界值，在实际应用时体现为作为临界点的金额数目。
例如，某期货公司持有期货组合在未来24小时内，置信度为95%，在期货市场正常波动的情况下，VaR值为100万元。
其含义是指，该期货公司在一天之内，由于市场价格变化而带来的最大损失超过100万元的概率只有5%。
期货交易中VaR值的计算： 在计算VaR值时，应采用整个期货合约的总值来估算，而不是投入保证金。
A、计算样本报酬率。
取样本每日收盘价，并计算报酬率： P t-P t-1 R t= (R为报酬率，P为收盘价，T为时间) P t-1 B？计算样本平均数（ū）及标准差（δ）： R t ū= n C？检测样本平均数是否为零，采用统计数Z来检测。
ū-0 Z= δ/√n D、 计算VaR值 VaR=μ-Z1-cδ 计算举例：买卖1手某期货合约，假设最新的收盘价为4839，那么期货合约总值为4839*200=967800，选取大约半年的每日报酬率数据，再利用以上四个步骤来推算单位风险系数，最后将单位风险系数与合约总值相乘，即得VaR值。
最新收盘价：4839；合约总值：967800；保证金：140000 置信水平 一日VaR值 五日VaR值 单位风险系数 单位VaR值 单位风险系数 单位VaR值 95% -0.31288771 -30281 -0.06996382 -67711 90% -0.024377953 -23593 -0.05451076 -52756
想知道为什么股市下跌,银行就倒闭了,当中包含了什么经济理论？
美国当时银行都是私人的，或者说股份制的，没有国有的（而中国现在四大银行都是国有的），经济危机导致大量企业破产，企业借银行的贷款还不出，坏账大增，于是大量银行（主要是中小型）银行倒闭及关门。
而我们国家现在的四大银行都是国家所有的，即使出现坏账，国家也是会出面救助的。
所以不会倒闭。
银行倒闭，会出现巨大的社会动乱。
因为你的钱存在银行里，突然有一天，那家银行关门了。
你的钱就一下子变没了。
对你的打击有多大啊？造成大量公民上街闹事。
偷和抢时有发生。
至于股票倒闭，就是摘牌退市，这个就很好理解了。
现在各个国家的股市都有这类情况。
股票账户的钱是在交易所还是在银行,如果交易所倒闭 ,钱在那里
每天收市后券商和银行结算，结算后钱在银行，开盘前钱又从银行划到券商，只是数据划转.交易所倒闭不了，国家背书的但券商就有可能倒闭，且国内像大连证券，旧的银河证券等不都倒闭了，但那时不是三方监管，都由纳税人帮着补了窟窿，现在即使券商倒闭，也先由券商们自行交纳的倒闭基金先行赔付，不足时才是由国家出面用纳税人的钱赔付.
中国银行有可能倒闭吗
要警惕中国银行破产倒闭.一..提防措施.1.不要再买入中行股票.已经买入的朋友，就不要动了，反正已经被套住了.2.终止或谨慎参加中国银行的业务.二.怀疑中国银行会破产倒闭的理由.1.所有巨额亏损的股票，所有带*ST帽的股票，它们的股价都比中行股票的股价高，而且，绝大多数是高很多.2.在中行股票的股价位于两市倒数第一的位置时，还有超级大单在砸盘逃走.这些应该是说明：中国银行隐藏有极大的风险.因此，我们有理由要要警惕中国银行破产倒闭.
请问银行破产是什么概念？有什么严重后果？我在该银行的储蓄存款还...
我国《商业银行法》第71条规定：“商业银行不能支付到期债务……由人民法院依法宣告其破产。
”可见，关于商业银行的破产原因（或称为破产标准），我国立法将之界定为“不能支付到期债务”。
具体讲，不能支付到期债务是指商业银行以其现有的财产、信用以及技术手段等客观上不能偿付已届清偿期的债务，并呈持续状态或必然发展为持续状态的。
笔者认为，我国将商业银行破产原因界定为“不能支付到期债务”是科学合理的。
因为银行的债权人不同于一般工商企业的债权人，银行的主要债权人是存款人（包括自然人和法人），对存款人而言，存款是其具有高度流动性的最重要的资产，如果商业银行不能满足存款人的提款要求，存款人将立即遭受损失。
但是，在坚持该标准不变的前提下，针对银行破产的特殊性，笔者认为可以借鉴国外银行破产标准上的特殊规定，引进“法定监管标准”，从而建立“不能支付到期债务”和“法定监管标准”双重标准。
因为尽管“不能支付到期债务”标准符合银行业的流动性特点，但同时也存在一个突出的问题：银行与一般工商企业不同，银行有时即使面临财政困难，也仍有可能保持现金流入，因而能继续支付存款人或债权人，其存在的财政问题并不会立即显现出来，这样就会为银行危机的爆发埋下隐患；而“法定监管标准”则可以保证监管的及时介入，以减少或避免损失。
巴林银行破产的原因
从里森个人的判断失误到整个巴林银行的倒闭，伴随着金融衍生工具成倍放大的投资回报率的是同样成倍放大的投资风险。
这是金融衍生工具本身的“杠杆”特性决定的 著名的巴林银行破产事件堪称金融衍生工具操作失败的经典案例。
此次的中航油事件与巴林银行事件有一个惊人的相似之处，就是高层个人失误导致的机构巨额损失。
必须建立机构高层人员的约束机制是两起事件带给业界的共同启示。
1995年2月26日，新加坡巴林公司期货经理尼克.里森投资日经225股指期货失利，导致巴林银行遭受巨额损失，合计损失达14亿美元，最终无力继续经营而宣布破产。
从此，这个有着233年经营史和良好业绩的老牌商业银行在伦敦城乃至全球金融界消失。
目前该行已由荷兰国际银行保险集团接管。
巴林银行集团曾经是英国伦敦城内历史最久、名声显赫的商业银行集团，素以发展稳健、信誉良好而驰名，其客户也多为显贵阶层，英国女王伊丽莎白二世也曾经是它的顾客之一。
巴林银行集团的业务专长是企业融资和投资管理，业务网点主要在亚洲及拉美新兴国家和地区。
1994年巴林银行的税前利润仍然高达1.5亿美元，银行曾经一度希望在中国拓展业务。
然而，次年的一次金融投机彻底粉碎了该行的所有发展计划。
巴林银行破产的直接原因是新加坡巴林公司期货经理尼克.里森错误地判断了日本股市的走向。
1995年1月份，日本经济呈现复苏势头，里森看好日本股市，分别在东京和大阪等地买进大量期货合同，希望在日经指数上升时赚取大额利润。
天有不测风云，1995年1月17日突发的日本阪神地震打击了日本股市的回升势头，股价持续下跌。
巴林银行因此损失金额高达14亿美元，这几乎是巴林银行当时的所有资产，这座曾经辉煌的金融大厦就此倒塌。
巴林银行集团破产的消息震动了国际金融市场，各地股市受到不同程度的冲击，英镑汇率急剧下跌，对马克的汇率跌至历史最低水平。
巴林银行事件对于欧美金融业的隐性影响不可估量。
事情表面看起来很简单，里森的判断失误是整个事件的导火线。
然而，正是这次事件引起了全世界密切关注，金融衍生工具的高风险被广泛认识。
从里森个人的判断失误到整个巴林银行的倒闭，伴随着金融衍生工具成倍放大的投资回报率的是同样成倍放大的投资风险。
这是金融衍生工具本身的“杠杆”特性决定的。
从巴林银行倒闭案开始，欧美金融界人士开始关注如何约束机构内部成员的个人行为，从而避免由个人行为导致的无可挽回的巨大损失。
业内关于完善监督机制、限制个人权限的讨论一直不曾间断。
VaR风险度量： Jorin在1996年给出了权威的定义，可将其表述为：“在一定的概率水平下（置信度），某一金融资产或资产组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失”。
表示为： Prob=（△ω≥VaR）=1-c 其中，△ω为资产或资产组合在持有期内的损失，VaR为置信水平c下处于风险中的价值。
VaR是一种建立在Downside -Risk 思想上的风险度量方法，它更侧重对影响投资绩效的消极收益的管理，与方差方法相比，更接近投资者对风险的真实心理感受，更适合于在收益一般分布情况下的风险精确计量和管理。
它可以将不同市场因子、不同市场的风险集成一个数值，较准确地测量由不同风险来源及其相互作用而产生的潜在损失，更好地适应了金融市场发展的动态性、复杂性和整合性趋势。
其实质是在一定置信水平下经过某段时间的持有期资产价值损失的单边临界值，在实际应用时体现为作为临界点的金额数目。
例如，某期货公司持有期货组合在未来24小时内，置信度为95%，在期货市场正常波动的情况下，VaR值为100万元。
其含义是指，该期货公司在一天之内，由于市场价格变化而带来的最大损失超过100万元的概率只有5%。
期货交易中VaR值的计算： 在计算VaR值时，应采用整个期货合约的总值来估算，而不是投入保证金。
A、计算样本报酬率。
取样本每日收盘价，并计算报酬率： P t-P t-1 R t= (R为报酬率，P为收盘价，T为时间) P t-1 B？计算样本平均数（ū）及标准差（δ）： R t ū= n C？检测样本平均数是否为零，采用统计数Z来检测。
ū-0 Z= δ/√n D、 计算VaR值 VaR=μ-Z1-cδ 计算举例：买卖1手某期货合约，假设最新的收盘价为4839，那么期货合约总值为4839*200=967800，选取大约半年的每日报酬率数据，再利用以上四个步骤来推算单位风险系数，最后将单位风险系数与合约总值相乘，即得VaR值。
最新收盘价：4839；合约总值：967800；保证金：140000 置信水平 一日VaR值 五日VaR值 单位风险系数 单位VaR值 单位风险系数 单位VaR值 95% -0.31288771 -30281 -0.06996382 -67711 90% -0.024377953 -23593 -0.05451076 -52756
什么是次贷危机？为什么一个银行破产会对世界经济造成这么大的影响...
美国次贷危机，全称应该是美国房地产市场上的次级按揭贷款的危机。
而顾名思义，次级按揭贷款，是相对于给资信条件较好的按揭贷款而言的。
因为相对来说，按揭贷款人没有（或缺乏足够的）收入/还款能力证明，或者其他负债较重，所以他们的资信条件较“次”，这类房地产的按揭贷款，就被称为次级按揭贷款。
相对于给资信条件较好的按揭贷款人所能获得的比较优惠的利率和还款方式，次级按揭贷款人在利率和还款方式，通常要被迫支付更高的利率、并遵守更严格的还款方式。
这个本来很自然的问题，却由于美国过去的6、7年以来信贷宽松、金融创新活跃、房地产和证券市场价格上涨的影响，没有得到真正的实施。
这样一来，次级按揭贷款的还款风险就有潜在变成现实。
在这过程中，美国有的金融机构为一己之利，纵容次贷的过度扩张及其关联的贷款打包和债券化规模，使得在一定条件下发生的次级按揭贷款违约事件规模的扩大，到了引发危机的程度。
次贷危机发生的条件，就是信贷环境改变、特别是房价停止上涨。
为什么这样说呢？大家知道，次级按揭贷款人的资信用状况，本来就比较差，或缺乏足够的收入证明，或还存在其他的负债，还不起房贷、违约是很容易发生的事。
但在信贷环境宽松、或者房价上涨的情况下，放贷机构因贷款人违约收不回贷款，它们也可以通过再融资，或者干脆把抵押的房子收回来，再卖出去即可，不亏还赚。
但在信贷环境改变、特别是房价下降的情况下，再融资、或者把抵押的房子收回来再卖就不容易实现，或者办不到，或者亏损。
在较大规模地、集中地发生这类事件时，危机就出现了。
美国次房危机的苗头，其实早在2006年底就开始了。
只不过，从苗头发生、问题累计到危机确认，特别是到贝尔斯登、美林证券、花旗银行和汇丰银行等国际金融机构对外宣布数以百亿美元的次贷危机损失，花了半年多的时间。
现在看来，由于次贷危机的涉及面广、原因复杂、作用机制特殊，持续的时间会较长，产生的影响会比较大。
具体来说，有以下三方面的成因。
首先，它与美国金融监管当局、特别是美联储的货币政策过去一段时期由松变紧的变化有关。
我们知道，从2001年初美国联邦基金利率下调50个基点开始，美联储的货币政策开始了从加息转变为减息的周期。
此后的13次降低利率之后，到2003年6月，联邦基金利率降低到1%，达到过去46年以来的最低水平。
宽松的货币政策环境，反映在房地产市场上，就是房贷利率也同期下降。
30年固定按揭贷款利率从2000年底的8.1%下降到2003年的5.8%；一年可调息按揭贷款利率从2001年底的7.0%，下降到2003年的3.8%。
这一阶段持续的利率下降，是带动21世纪以来的美国房产持续繁荣、次级房贷市场泡沫起来的重要因素。
因为利率下降，使很多蕴涵高风险的金融创新产品在房产市场上有了产生的可能性和扩张的机会。
表现之一，就是浮动利率贷款和只支付利息贷款大行其道，占总按揭贷款的发放比例迅速上升。
与固定利率相比，这些创新形式的金融贷款只要求购房者每月担负较低的、灵活的还款额度。
这样，从表面上减轻了购房者的压力，支撑过去连续多年的繁荣局面。
从2004年6月起，美联储的低利率政策开始了逆转；到2005年6月，经过连续13次调高利率，联邦基金利率从1%提高到4.25%。
到2006年8月，联邦基金利率上升到5.25%，标志着这轮扩张性政策完全逆转。
连续升息提高了房屋借贷的成本，开始发挥抑制需求和降温市场的作用，促发了房价下跌，以及按揭违约风险的大量增加。
其次，它与美国投资市场、以及全球经济和投资环境过去一段时期持续积极、乐观情绪有关。
大家知道，进入21世纪，世界经济金融的全球化趋势加大，全球范围利率长期下降、美元贬值、以及资产价格上升，使流动性在全世界范围内扩张，激发追求高回报、忽视风险的金融品种和投资行为的流行。
作为购买原始贷款人的按揭贷款、并转手卖给投资者的贷款打包证券化投资品种，次级房贷衍生产品客观上有着投资回报的空间。
在一个低利率的环境中，它能使投资者获得较高的回报率，这吸引了越来越多的投资者。
美国金融市场的影响力和投资市场的开放性，吸引了不仅来自美国、而且来自欧亚其他地区的投资者，从而使得需求更加兴旺。
面对巨大的投资需求，许多房贷机构降低了贷款条件，以提供更多的次级房贷产品。
这在客观上埋下危机的隐患。
事实上，不仅是美国，包括欧亚、乃至中国在内的全球主要商业银行和投资银行，均参与了美国次级房贷衍生产品的投资，金额巨大，使得危机发生后影响波及全球金融系统。
第三、与部分美国银行和金融机构违规操作，忽略规范和风险的按揭贷款、证券打包行为有关。
在美国次级房贷的这一轮繁荣中，部分银行和金融机构为一己之利，利用房贷证券化可将风险转移到投资者身上的机会，有意、无意地降低贷款信用门槛，导致银行、金融和投资市场的系统风险的增大。
在过去几年，美国住房贷款一度出现首付率逐年下降的趋势。
历史上标准的房贷首付额度是20%，也一度降到了零，甚至出现了负首付。
房贷中的专业人员评估，在有的...
巴林银行为何破产？巴林银行是英国的一家老牌银行,具有233年历史
巴林银行之所以破产，有两方面的 原因，一方面是其自身存在管理漏洞，另 一方面则是股指期货变动太大导致的。
股指期货是指以股价指数为标的物 的标准化期货合约。
双方约定在未来的 某个特定时间，按照事先确定的股价指 数的大小，进行标的指数的买卖。
作为 期货交易的一种类型，股指期货交易与 普通商品期货交易具有基本相同的特征 和流程。
但是，股指期货也有不同于其他期 货品种的特征，那就是变动幅度大。
再 加上期货市场存在杠杆，股指期货的变 动又被数十倍地放大了。
正是这些，造 成了巴林银行集团的破产。