海龟交易法 股票市场

请问：做期货都有哪些成名的交易方法如海龟交易法

还不如你自己在行情中寻找一下，属于你自己的特殊方法比较好

5分钟动量交易法 是什么 怎么使用？

一 . 5分钟动量交易系统的设计原理 ­ 外汇市场是一个波动非常大而且非常频繁的市场，照搬股票市场的操作方法简直是误人子弟。

目前，笔者认为符合外汇市场波动特点的交易方法是混沌交易法和海龟交易法。

笔者在研究和运用混沌交易法的过程中，用奥卡姆剃刀原理将混沌交易法简化、提炼、总结出更符合交易心理，操作性更强的交易系统——5分钟动量交易系统。

­ 混沌交易法的三个指标是：鳄鱼线、AO指标（动能指标）、AC指标（加速度指标）。

笔者通过研究总结，用20均线来跟踪趋势，代替了鳄鱼线，用MACD的柱线代替AO指标（动能指标），用MACD的信号线代替AC指标（加速度指标）。

指标简化了，但是操作性更强，更容易把握。

­ 根据多位交易员和MT4自动交易编程测试，是一个能长期稳定获利的交易系统，有交易员用5分钟动量交易系统花一个月的时间创造了账户资金翻10倍的记录。

笔者不能保证每个使用这个交易系统的人都能100%的盈利，但是笔者可以断言，当你能灵活使用5分钟动量交易系统的时候，必能减少你的亏损。

­ ­ 二 . 5分钟动量交易系统的指标参数 ­ 1 . 蜡烛线（K线） ­ 2 . 20期移动平均线（MA 20） ­ 3 . MACD (12,26,9) ­ ­ 三 . 操作方法 ­ 当K先上穿20均线约10点，同时MACD柱线从下上穿0轴（柱线由绿变红）不超过5根柱线，开仓做多。

­ 初始止损设在离20均线下方20点的地方。

当价格上涨到等同止损点值时（如果是30点止损，则应30点盈利平仓）平掉一半的仓位，剩下一半的仓位继续持有。

­ 如果K线不下穿20均线20点，就一直持持有剩下的1半仓位，用来实现“让利润奔腾”。

当K线下穿20均线超过20点，则平掉剩下的全部仓位。

­ 图列 ­ 如上图所示，当欧元/美元的价格上穿20均线的时候，如果这时候MACD柱也从下上穿0轴不超过5根，即可考虑做多，入场价格在高于20均线10个点的地方1.4126入场做多。

止损设在20均线下方20点的地方，即1.4096止损。

（在20均线上方10点做多，是防止假突破，操作时20均线上方10点只是一个参照）当价格上涨到1.4156，盈利30点时平掉1半的仓位，剩下1半的仓位只要价格不下穿20均线20点，就一直持有多头，直到价格跌破20均线20点，在1.1895的地方平掉所有的仓位，获利69点。

“截短获利，让亏损奔腾”一直是交易者难以克服的弱点，笔者曾见过连续好几个月都稳定盈利的交易者，因一次没有严格止损，最后所以的盈利瞬间化为乌有，甚至导致本金也亏损的情况。

设计这个交易系统的的时候，笔者充分考虑到交易者想兑现盈利的冲动，当盈利点等于止损点的时候，兑现1半利润，用留下的一半的仓位去实现“截断亏损，让利润奔腾”。

上图是做空英镑/美元的操作，当价格从上下穿20均线，同时MACD从上下穿0轴即可做空，此时设置72点的止损。

（止损设在20均线下方20点是一个参照，英镑/美元等波动大的货币止损空间可以设置大些）做空以后，期间价格波动没有高过20均线20点，当价格跌到1.6461的时候，盈利72点，平掉一半的仓位，继续持有另1半的仓位。

从上图可以看出，剩下的一半仓位在持仓的过程中，价格上穿了20均线，但是不到20个点，所以继续持有空头，当价格到1.6323时，价格上穿均线超过了20点，平掉剩下的所有仓位，获利210点。

《5分钟动量交易系统》是一个简单实用，易掌握的交易系统；系统介绍了什么时候入场、如何止损、如何出场，还考虑到交易者急于兑现盈利的心理，在交易过程中兑现一半利润，用另一半仓位来实现“让利润奔腾”。

交易系统体现了“出场比入场更重要”的思想，很多书上基本都用大量的篇幅来介绍如何入场，却很少介绍如何出场，真是本末倒置。

本交易系统体现了“盈利减仓”的交易思想，“盈利加仓”的方法简直就是误人子弟，外汇市场的短线波动非常大，每天的波动空间决定了不能够在盈利的基础上加仓的操作方法。

好的交易方法还要有好的操作者才能实现盈利。

建议读者先用模拟交易3个月，确定能盈利后，再到真实帐户中进行交易。

另外笔者从多年的外汇交易中发现，外汇市场和股市一样，涨的慢跌的快，笔者更喜欢用《5分钟动量交易系统》来做空；在欧美股市开盘时，国际对冲基金一般都会对汇市进行洗盘，笔者喜欢在欧洲股市和美洲股市开盘后1小时进行交易，这时候出现的机会比较容易把握。

期货、外汇、股票的投资方法有那些？我知道的有海豚交易法、海龟交...

大智慧 好多朋友再用，其实软件系统什么的不过是个工具罢了，最重要的还是人。

每个人有每个人的实际情况，每个人又有不同的风险偏好。

有的属于激进型投资者，有的属于保守型投资者。

无论是交易系统，还是交易方法，终要因人因时因势而为，古人说的好，兵无常势，水无常形。

海龟交易法则为什么要用20日均线

1.20日均线买卖法简述：以股票交易系统中的20日均线为基础，一旦发现股票或基金的当日收盘价格刚好站上20日均线则在收盘前买入该股票或基金，反之一旦发现该股票或基金的当日收盘价跌破20日均线则在收盘前卖出该股票或基金。

这种操作方法对etf基金和封闭式基金的二级市场交易操作尤其有效，而对股票或杠杆基金的激进部分由于出现涨停或跌停的情况较多，操作效果稍差，下面我以510180(180etf)举例说明其具体运用。

2.假设一位投资者在2011年1月开始用20日均线买卖法在二级市场操作180etf基金，则首次买入时间是2011年1月31日，当日最高价为0.644(20日均线价格为0.641)，卖出时间为2011年3月15日，当日收盘价为0.665(20日均线价格为0.675，最低价为0.653)该笔交易盈利2.5%，第二笔交易买入时间为3月23日，当日收盘价0.681(20日均线价格为0.676)卖出时间为3月31日，当日最低价为0.674，第三笔交易买入时间是4月1日，当日收盘价0.689，卖出时间为4月20日，当日最低价为0.690，这两笔交易合计结果为微亏1%。

第四笔交易买入时间为6月23日，当日收盘价为0.626，卖出时间为7月21日，当日最低价为0.641，该笔交易盈利2.3%以上。

同理第五笔交易买入时间为8月25日卖出时间为8月30日，第六笔交易买入时间为10月25日，卖出时间为11月16日，这两笔交易的盈亏基本持平。

最近一笔交易买入时间应为2012年1月9日，当日收盘价为0.512，卖出时间为2012年3月14日，当日最低价为0.556，该笔交易应盈利8.5%以上。

目前由于510180的价格未触碰到20日均线操作上暂时处于观望状态，一旦某日收盘价站上20日均线则再开始操作。

总结下来就是使用20日均线买卖法操作180etf，在一年时间内总共仅交易7笔，交易结果为盈利10%以上，上证综合指数在此期间下跌20%左右，不仅有效避免了熊市中股市的系统性风险，而且有了较好的盈利。

下面我对此交易方法的特点予以总结。

交易标的物：etf基金和交投活跃的封闭式基金最佳，目前看来上证50etf，上证180etf，深100etf都是较好的标的物，对于投资者自己熟悉的股票也可以成为交易目标，但选择的股票最好不要选st股，以免过多的涨停，跌停，甚至停牌出现。

交易规则：简单易操作。

以标的物的收盘价为准，站上20日均线则开仓买入，跌破20日均线则斩仓卖出，其余时间都处于观望状态，不进行任何交易。

有效克服交易过程中的贪婪和恐惧心理，达到获取投资收益的目的。

3.注意事项：严格按照交易规则执行，由于是以标的物收盘价为准所以要求在每个交易日收盘前半小时内关注所要交易的目标，以决定是否买入或卖出，不得随意进行不必要的交易，有效控制交易成本。

作为一位股票经纪人我曾被一位投资者问道券商能帮助客户赚钱吗这样的问题。

对于这一问题或许从推荐股票或基金的角度讲确实很难帮助投资者直接赚钱，搞不好行情差时还会让投资者亏钱，但如果能够给广大投资者提供较好的投资方法，提供一些合理的资产配置建议，帮助广大投资者树立正确的投资理念，则达到了我写博客的目的，希望我今天所写的20日均线买卖法能够被你们较好的掌握和运用。

谁能说下海龟交易法则的基本理论？何如操作？

海龟交易法则 1、市场和品种选择（买卖什么）1983年可以交易5个市场中的21个品种，包括了农产品、金属、燃油期货、外汇，奇怪的是没有一只股票，只有标准普尔500股票指数。

选择市场和品种的原则：关联度低：也就是品种间相互影响同步涨跌的可能性很小。

如金属期货和农产品期货的关联度低，相对来说金属期货中的黄金、白银期货关联度就高了。

这个因素很重要，如果资金全在高度关联的市场中交易无疑会增加风险，收益曲线波幅也会增大。

这一因素还会影响到后面的头寸管理。

沪深A股可以说是一个高度关联的股票交易市场。

流动性好：交易的品种能很快的变成现金。

容量大：期货就要交易主力合约。

容量大的市场不容易被操纵，前段时间国内某期货的非主力合约盘中出现瞬间巨大跌幅，造成很多帐户自动被平仓，损失惨重。

容量大的市场才能承载大船，大资金能从容的进出不至于引起市场大幅的波动。

2、头寸规模（买卖多少）这是决定成败的关键因素，却往往被忽略。

海龟交易法则中采用基于波动性的头寸管理策略（止损同样是基于波动性），因此必须理解波动性（用N来表示）的含意。

波动性N：实际波动幅度的20日指数移动平均。

也就是我们常用行情软件中的ATR指标（一般是按简单移动平均计算的）。

价值量波动性NV：波动性代表的货币价值，通俗的讲这个波动性值多少钱。

对于A股股票波动性是直接以货币计量的，最小交易单位是100股，所以NV=N x 100。

对于股指期货就不同了，波动是以点数计量，必须转换成货币，NV=N x 每点价值。

举例说明：沪深300股指期货规定的每点价值300元人民币，因此NV=N x 300。

账户规模C：能交易价值多少的商品。

C=投入的资本 x 杠杆，对于A股市场没有杠杆（杠杆为1）,C=投入的资本。

头寸单位U：海龟在建立头寸时每次买多少。

U= (C x 1%) / NV实例说明：假设帐户规模为10万人民币，A股市场的股票001在某一天出现买入信号，日线上这天的ATR指标为0.55，我们应该买入多少呢？U = (100000 x 0.01) / (0.55 x 100) = 18 手。

注意：N值是每天变化的，海龟只采用每周一的N值计算。

最大头寸限制：1、单一品种（如日元）最大4个头寸单位，并称之为满仓（日元）2、高度相关的品种一共最大6个头寸单位。

3、低度相关的品种一共最大10个头寸单位。

4、单一方向（做多或做空）最大12个单位，称之为完全满仓3、入市（建仓，第一次买入）海龟有2套入市规则，我觉得中文称为建仓更合适，正好与加仓对应起来建仓规则1：以20日突破（也就是创20日新高或新低）为基础的短线系统建仓规则2：以55日突破为基础的长线系统（也有资料以60日突破）注意：以即时价格有效，不用等到当天收盘；只买入1个单位的头寸；入市之后的入市信号被忽略。

加仓规则：价格在上次买入价格的基础上往盈利的方向变化0.5N（系数在0.5~1之间），即可再增加1个单位，直到满仓4个单位.4、止损海龟以头寸的风险为基础设置止损，可以说有2种止损规则：统一止损：任何一笔交易都不能出现帐户规模2%以上的风险。

价格波动1N表示1%的帐户规模，容许风险为2%的最大止损就是价格反向波动2N。

分批买进但按统一价格止损，按0.5N的波动加仓之后，之前的头寸止损价也增加0.5N。

双重止损：止损设在价格反向波动0.5N处，即只承受0.5%的账户风险 。

各单位头寸保持各自的止损价不变，某一单位触发止损后，如果市场价格恢复到原来的买入价，该单位就被重新建立。

缺点是会造成更多的亏损，优点是4个单位头寸的累加风险也不超过2%

投资股票的书籍有什么推荐

一、蜡烛图技术1、《日本蜡烛图技术：古老东方投资术的现代指南》 （5星）烛图技术中的投资圣经2、《股票K线战法》（4.5星）分析之父经典著作3、《蜡烛图方法：从入门到精通》（3星）最受欢迎的蜡烛图解释4、《蜡烛图精解：股票与期货交易的永恒技术》（2.5星）“可以认为，本书是有关蜡烛图的最佳著作。

” ——约翰·麦克金利二、道氏理论1、《股市晴雨表》技术分析的起点，道氏理论的精髓三、波浪理论1、《艾略特波浪理论：市场行为的关键（二十周年纪念版）》（3.5星）这是一本关于艾略特理论的杰出的权威著作，对于新手和老手来说这是到目前为止最有用、最全面的著作。

2、《艾略特名著集（权威珍藏版）》（3.5星）如果想彻底理解艾略特所说的东西，普莱切特精心制作的脚注，清晰的说明以及交叉参考绝对必要3、《波浪原理》（3星）本书是整个波浪理论一派的奠基工作，它规定了这一理论以后全部发展的基本结构和框架，它包含着这一理论今后蓬勃生长的全部基因。

4、《应用艾略特波浪理论获利》（2星）列举了多方面的直白易懂的例子告诉读者怎样应用艾略特波浪理论，同时指出何时应用艾略特波浪最有可能获利。

四、混沌和分形（学完波浪理论后就可以学这方面的内容了）1、《证券混沌操作法：低风险获利指南 》（3.5星）比尔·威廉姆提出的混沌技术使艾略特波浪理论不再神秘——保罗·派克 SKYLANE金融交易集团2、《证券交易新空间：面向21世纪的混沌获利方法》（1.5星）比我们的第一本书《证券混沌操作法》在内容上更为深入，含有更多的最新研究成果——比尔·威廉姆五、江恩理论1、《如何从商品交易中获利》（4.5星）江恩被很多人公认为美国历史上最伟大的期货交易家，而本书则是他关干期货交易最有影响的著作，也是所有关于期货交易著作中的经典之作。

.2、《江恩华尔街45年》（4星）江恩一生著述颇丰，这些著作令无数人受益，其中最著名的是《江恩华尔街45年》。

六、技术分析：1、《股市趋势技术分析（原书第9版）》 （5星）“除了这本先驱性著作外，我实在找不到第二本作为你进入证券市场的入门书了，它不仅经受住了时间的考验，而且也适用于未来，因为市场模式的引擎和人类的社会心理永不会改变。

”——小罗伯特 R.普莱切特 2、《期货市场技术分析 》（5星）被誉为当代市场技术分析的圣经，同时一身兼有优秀教材、权威工具书、实用操作指南三大特色。

3、《期货交易技术分析》 （5星）被业内人士评价为技术经典。

本书作者Jack D.Schwager是美国期货界技术分析派重要的代表人物之一，他提出的理论与方法受到越来越多的业内人士推崇。

本书中作者对期货交易过程中的技术分析的应用进行了探究、阐述和评估。

这是现有的此类书中最为全面、最有深度的一本，书中也蕴含着他是如何成为当今顶尖权威投资专家之一的内在原因。

这是一本值得每一位投资人士仔细品味的名典之作。

4、《金融交易技术分析入门》（4.5星）Jack D.Schwager写的，版本很早了。

5、《登峰之路》（4.5星）作者青木，也是很早的书了。

6、《技术分析（第四版） 》（4星）“《技术分析》被公认为新一代图表分析人士的标准教科书。

”——《福布斯》7、《专业交易人士技术分析》（3.5星）这是一本推陈出新的经典著作。

一本由一位天资聪颖的交易员煞费苦心写就的专著，面向的读者是那些愿意以严肃认真的方法对市场进行艰苦细致分析的交易人士。

8、《股票技术分析新思维：来自大师的交易模式》（3.5星）本书中，12位顶级专家揭示了他们交易成功的策略与技巧，为市场参与者提供了一系列宝贵的工具来改善他们的投资业绩，并且每一种工具都是久经考验、独一无二的。

在这本极为珍贵的技术分析指南里，读者们会发现它对市场动态预测的论述深入浅出、言简意赅且操作性强。

书中170多张图表更是锦上添花，从而使它真正成为每一位交易者取得竞争优势的首选读物。

9、《股市无敌》（3.5星）该书作者在美国乃至世界的股民中家喻户晓——他就是小理查德·阿姆斯。

以他的名字命名的阿姆斯指数已成为华尔街最重要的技术分析指标之一。

10、《技术分析A-Z（第二版） 》（3星）囊括当今证券市场的技术分析指标，证券交易者公认的必备参考指南！11、股市操练大全（第一册）（3星）中国股市操作强化训练第一书，有助于初学者迅速提高武功。

12、股市操练大全（第二册）（3星）七、交易策略/系统方法1、《通向财务自由之路（原书第2版）》（5星） 证券交易领域三本最佳书之一。

初学者入门的绝佳指导。

2、见下图（系统不让贴、说是含有不合适文字）（5星）3、《海龟交易法则》（5星） 历经24年时间考验，普通人也能轻松赚钱的神奇期货交易系统，四年狂赚3000万美元，1983年原版海龟首次揭密适用于任何市场的交易策略。

你也可以用海龟交易法则收获惊人的财富——无论你是高手还是常人。

4、《趋势跟踪：顺势交易名家策略》（5星） 顺势而为难亦变易，逆势而为易亦变难。

值得一读的好书。

5、《精明交易者：系统交易指南》（5星）美国系统交易权威名著6、《系统交易方法》...

什么是四周规则？

四周交易法，又称海龟交易法。

海龟交易系统是一个完整的交易系统。

其法则覆盖了交易的各个方面，一个完整的交易系统包含了成功的交易所需的每项决策：· 市场----买卖什么· 头寸规模----买卖多少· 入市----何时买卖· 止损----何时退出亏损的头寸· 离市----何时退出赢利的头寸· 策略----如何买卖简单说，1.就是突破4周高点，就做多，跌破两周低点则平多；2.突破4周低点，就做空，突破两周高点则平空；以ATR作为加仓间隔和止损标准其思想核心体现了趋势投资的原则-----“截短亏损，让利润奔腾”