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VaR=E（ω）-ω* ① 式中E（ω）为资产组合的预期价值；ω为资产组合的期末价值；ω*为置信水平α下投资组合的最低期末价值。

又设ω=ω0(1+R) ② 式中ω0为持有期初资产组合价值，R为设定持有期内（通常一年）资产组合的收益率。

ω*=ω0(1+R*) ③ R*为资产组合在置信水平α下的最低收益率。

根据数学期望值的基本性质，将②、③式代入①式，有 VaR=E[ω0(1+R)]-ω0(1+R*) =Eω0+Eω0(R)-ω0-ω0R* =ω0+ω0E(R)-ω0-ω0R* =ω0E(R)-ω0R* =ω0[E(R)-R*]ω ∴VaR=ω0[E(R)-R*] ④ 上式公式中④即为该资产组合的VaR值，根据公式④，如果能求出置信水平α下的R*，即可求出该资产组合的VaR值。

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