夏普比率概述现代投入理论的研究表明,危机的大小在决定组合的表现上具备基础性的作用。危机调整后的收益率就是一个可以同时对收益与危机加以考虑的综合指标,以期能够排除危机因素对绩效评估的不利影响。夏普比率就...

什么是收益率评价法在所有的基金绩效评价方式中，收益率评价法是最常见、计算最简单的一种方式，并且收益率指标直观明了，便于投入者理解，符合投入者的投入意图。计算收益率只需取得基金每单位净值即可。基金每单位...

什么是晨星投入风格箱方式晨星投入风格箱创立于1992年，旨在帮助投入人解析基金的投入风格，迅速得到机构投入者和个人投入者的广泛认同。区别的投入风格往往形成区别的危机和收益水平，因此对投入人而言，了解和...

富兰克林证券投顾副总经理罗尤美表示，依据美银美林证券 3 月全球基金经理人调查报告显示，即便有联準会升息这个在过往被视为新兴市场利空的政策动作，但基金经理人反而更为偏爱...

印度制造业与服务业採购经理人指数先后回到 50 以上的荣枯分水岭，预期整体景气循环指标也将随之走高。根据统计，过去十年来，只要印度景气循环指标向上，股市平均涨幅高达 5 成之...

近期受到股市回档与油价影响，投资人出现获利了结，使得多数风险性资产出现回档，ML 全高收指数 3 月来出现拉回修正，美高收债券基金连续2周卖超，主因来自于 ETF 赎回，属于短线进出...

医疗基金今年绩效回神，获不少着眼于中长线的投资人再度青睐，保德信投信分析，研究动能是医疗基金绩效的重要基石，接下来到本季底，包括美国临床肿瘤学会年会(ASCO)等 8 场重量级医...

美国联準会日前公布最新决议，市场预期 6 月升息机率由 70% 上扬到 90%，但由于美国国会面临再次关门压力、法国大选本周日将一决胜负，均牵动市场敏感神经，导致 VIX 恐慌指数本...

5 月初新兴市场债券指数再创新高，累积今年来新兴主权债涨幅已超过 6%，直逼去年全年上涨 8.58% 表现，第 1 季更以 4.11% 涨幅居各类券种冠军，新兴市场债经歷今年连续 4 个月上...

美国联準会 (Fed) 本月决议不升息，法人解读，从会后声明来看，Fed 认为美国第 1 季经济成长、3 月消费者物价下滑只是暂时现象，对于美国景气的乐观态度并未改变，到 6 月 14 日利...

油价近期跌跌不休，以西德州塬油 (WTI) 来看，近 1 个月跌幅便达 1 成，法人提醒，由于美国塬油产量续增，加上俄罗斯对延长减产态度不明，导致油价出现修正，每桶来 45 美元左右，接下来值...

美国本周公布多项经济指标，个人所得、支出成长动能皆不如预期，通膨指标也出现 16 年来首度下降，显示美国上季消费转为疲软。保德信投信建议，联準会 (Fed) 利率决策会议没有释出...

全球股市领头羊美股创高后，在投资人担忧健保法案、债务上限、年度预算等问题下出现拉回。尽管整体政策不确定性，短期美股仍面临回档压力，加上美国财政部目前手中现金水位持下降...

復华投信表示，美国联準会如预期升息，市场以利空出尽解读，持续带动新兴债汇市表现，预估随波动度进一步下降，有利于利差交易的进行，且过去经验显示 4 月份新兴市场资产表现佳，因此持...

四月份国际金融市场不平静，投资人担忧地缘政治情势日渐紧张，恐慌指数飙升，美银美林证券全球固定收益型基金经理人调查时间 (4/6~4/11) 横亘美国袭击叙利亚及北韩紧张情势升温...

东北亚情势紧张，法国总统选举进入第二轮，近来国际情势难测，投资人如何掌握先机?其实若看今年全球市场可以发现普遍处于復甦阶段，「再通膨」已成为主要课题。而有投信业者看準趋...

Crispin Odey 的主要对冲基金去年亏损了将近 50%，对于资产价格下跌押注显然没有带来回报。Odey 说，对成长进行反向押注他感觉「很孤独」。 「一年前很简单，」58 岁的 Odey 在...

尽管受到油价修正的影响，美国高收益债券指数近一月有一波修正，殖利率由年底的 5.63% 重新站上 6% (彭博资讯，2017/3/15 止) 关卡;检视去年 7 月和 11 月前两波油价下修情况，虽...

去年表现强势的油价，今年在油国减产协议及美国塬油供给增加等多空消息下震盪向下，能源类股表现也受波及。但根据分析师预估，除了美国塬油产量增加速度将减缓，能源类股未来 12...

国际政经情势不稳，股票型基金、平衡型基金、货币型基金规模缩水，导致 3 月投信基金整体规模较上个月微幅缩水 0.02% 至 2.14 兆元，单月减少了 4.89 亿元。债券基金受惠于投信...

随着法国政局杂音转小，全球股市近日大开香槟庆祝，尤其是欧股，不论是上周或是今年来，都缔造领先全球的亮眼涨幅，摩根投信指出，欧股短线除了政治干扰消弭利多加持，欧洲央行 (ECB) 上...

根据一基金交易平台投资大调查资料显示，2017 第一季定期定额仍是投资人最喜欢使用的投资方式，首季定期定额的前 10 大投资基金类型中，以大中华股票基金排名第一，印度股票及健康...

上周，联準会一如外界所预期，在 3 月利率决策会议调升基本利率一码。在会后记者会上，联準会并未上修对于美国经济与通膨的看法，也并未改变今年将再升息两次的预期，普遍被市场视为...

上周五美国公布 2 月份劳动市场数据，非农就业人口、失业率、劳动参与率及薪资年增率等数据均优异，强化了市场对于本周联準会升息的预期，但亮丽的数据可能不仅对本週会议有影响...

2016年由于A股震荡，相较于表现不佳的中小创股票，蓝筹股表现明显较好，而在此背景下，公募基金的持股结构也发生了变化，开始加仓蓝筹股。 天相统计数据显示，截至2016年底，权益类基金(...